PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLWG с SNDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLWG и SNDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GLWG

1 день
-2.81%
1 месяц
39.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SNDU

1 день
-7.62%
1 месяц
45.92%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLWG и SNDU


Correlation

The correlation between GLWG and SNDU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF

T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF

Доходность на риск

Сравнение GLWG c SNDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLWG vs. SNDU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLWGSNDUРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.40

1,667.31

-1,659.91

Просадки

Сравнение просадок GLWG и SNDU

Максимальная просадка GLWG за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки SNDU в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и SNDU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLWGSNDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-46.69%

+17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-7.62%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-10.18%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLWG и SNDU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLWGSNDUРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

150.03%

185.46%

-35.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.03%

185.46%

-35.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.03%

185.46%

-35.43%

Сравнение комиссий GLWG и SNDU

GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SNDU в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLWG и SNDU

Ни GLWG, ни SNDU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GLWG and SNDU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SNDU.

GLWG and SNDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLWG tracks Corning Incorporated (GLW), while SNDU tracks SanDisk Corporation (SNDK). They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 1.50% for SNDU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLWG и SNDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор