PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLTR с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GLTRXLB
Дох-ть с нач. г.23.41%11.38%
Дох-ть за 1 год32.61%24.01%
Дох-ть за 3 года6.01%3.57%
Дох-ть за 5 лет9.24%11.68%
Дох-ть за 10 лет6.21%8.89%
Коэф-т Шарпа1.641.89
Коэф-т Сортино2.252.61
Коэф-т Омега1.281.33
Коэф-т Кальмара1.122.16
Коэф-т Мартина8.879.28
Индекс Язвы3.47%2.74%
Дневная вол-ть18.71%13.46%
Макс. просадка-55.70%-59.83%
Текущая просадка-7.74%-3.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GLTR и XLB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и XLB

С начала года, GLTR показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 6.21% против 8.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.67%
3.33%
GLTR
XLB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и XLB

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.


GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLTR c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.87
XLB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLB, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLB, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLB, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLB, с текущим значением в 9.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.28

Сравнение коэффициента Шарпа GLTR и XLB

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
1.89
GLTR
XLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и XLB

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
1.87%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%2.08%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и XLB

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-3.66%
GLTR
XLB

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и XLB

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.58%
3.38%
GLTR
XLB