PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с XLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с XLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

GLTR и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 14.22% против 10.55% соответственно.

GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с XLYXLB с FMATXLB с XLK

Сравнение комиссий GLTR и XLB

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

GLTR vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRXLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.92

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.42

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.34

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

4.67

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.92

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.37

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между GLTR и XLB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и XLB

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и XLB

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и XLB.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTRXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-59.83%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-14.64%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-24.72%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-37.27%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-5.47%

-17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-10.88%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

4.21%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и XLB

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTRXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

5.95%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

12.56%

+23.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

20.94%

+16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

18.92%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

20.61%

-0.34%