Сравнение GLOV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
GLOV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOV - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOV или USMV.
Корреляция
Корреляция между GLOV и USMV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLOV и USMV
Основные характеристики
GLOV:
1.15
USMV:
1.04
GLOV:
1.68
USMV:
1.52
GLOV:
1.25
USMV:
1.23
GLOV:
1.62
USMV:
1.50
GLOV:
7.48
USMV:
5.71
GLOV:
2.15%
USMV:
2.46%
GLOV:
13.57%
USMV:
12.96%
GLOV:
-17.77%
USMV:
-33.10%
GLOV:
-0.46%
USMV:
-2.24%
Доходность по периодам
С начала года, GLOV показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 4.12%.
GLOV
6.45%
5.62%
3.07%
15.49%
N/A
N/A
USMV
4.12%
2.53%
-0.63%
13.33%
11.07%
10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOV и USMV
GLOV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLOV и USMV
GLOV
USMV
Сравнение GLOV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOV и USMV
Дивидендная доходность GLOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности USMV в 1.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOV Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF | 1.68% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.58% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок GLOV и USMV
Максимальная просадка GLOV за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOV и USMV
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV) составляет 4.22%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GLOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.