Сравнение GLOV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GLOV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOV - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOV или SPY.
Корреляция
Корреляция между GLOV и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLOV и SPY
Основные характеристики
GLOV:
1.77
SPY:
1.82
GLOV:
2.42
SPY:
2.45
GLOV:
1.32
SPY:
1.33
GLOV:
3.01
SPY:
2.76
GLOV:
8.72
SPY:
11.44
GLOV:
1.96%
SPY:
2.03%
GLOV:
9.68%
SPY:
12.74%
GLOV:
-17.77%
SPY:
-55.19%
GLOV:
-0.86%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, GLOV показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%.
GLOV
4.09%
3.32%
9.64%
17.02%
N/A
N/A
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOV и SPY
GLOV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLOV и SPY
GLOV
SPY
Сравнение GLOV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOV и SPY
Дивидендная доходность GLOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOV Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF | 1.69% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GLOV и SPY
Максимальная просадка GLOV за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOV и SPY
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV) составляет 2.91%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что GLOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.