Сравнение GLOSX с SSGLX
GLOSX (Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GLOSX returned 14.23%/yr vs 10.21%/yr for SSGLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GLOSX charges 1.10%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.
Доходность
Сравнение доходности GLOSX и SSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLOSX показывает доходность 12.65%, а SSGLX немного выше – 12.98%. За последние 10 лет акции GLOSX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 14.23% против 10.21% соответственно.
GLOSX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 14.23%
SSGLX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам GLOSX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 12.65% | 41.25% | 11.45% | 16.70% | -9.75% | 23.28% | 17.79% | 23.30% | -16.32% | 21.90% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 12.98% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
Correlation
The correlation between GLOSX and SSGLX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.81 |
The correlation between GLOSX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOSX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
GLOSX
SSGLX
Сравнение GLOSX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLOSX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.72 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 10.42 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLOSX и SSGLX
Максимальная просадка GLOSX за все время составила -54.40%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOSX и SSGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOSX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.40% | -35.88% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -11.22% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -13.56% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -30.08% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | -35.88% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.31% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -8.20% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.93% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOSX и SSGLX
Текущая волатильность для Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) составляет 5.42%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что GLOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOSX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.22% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 12.60% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 14.57% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 14.93% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.12% | +0.68% |
Сравнение комиссий GLOSX и SSGLX
GLOSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOSX и SSGLX
Дивидендная доходность GLOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности SSGLX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOSX Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A | 10.24% | 11.53% | 7.73% | 1.55% | 6.04% | 21.00% | 0.87% | 0.93% | 10.44% | 1.27% | 1.25% | 0.60% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.91% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
GLOSX and SSGLX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSGLX has higher volatility (6.22%) compared to GLOSX (5.42%). In terms of maximum drawdown, GLOSX dropped -54.40% vs SSGLX's -35.88%.
GLOSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOSX и SSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор