Сравнение GLOF с IMID.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).
GLOF и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOF или IMID.L.
Основные характеристики
| GLOF | IMID.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.70% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 26.80% | 25.72% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 5.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 3.49 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 15.23 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 11.23% |
| Макс. просадка | -34.12% | -39.56% |
| Текущая просадка | -1.74% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между GLOF и IMID.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLOF и IMID.L
С начала года, GLOF показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLOF и IMID.L
GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLOF c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOF и IMID.L
Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.27% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLOF и IMID.L
Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и IMID.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLOF и IMID.L
iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеют волатильность 2.95% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.