PortfoliosLab logo
Сравнение GLIN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLIN и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLIN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.04%
557.08%
GLIN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLIN:

-0.21

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GLIN:

-0.15

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GLIN:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GLIN:

-0.08

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GLIN:

-0.36

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GLIN:

11.56%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GLIN:

19.69%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GLIN:

-79.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GLIN:

-46.56%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GLIN показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GLIN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.08% против 12.12% соответственно.


GLIN

С начала года

-11.02%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

-11.70%

1 год

-5.26%

5 лет

15.59%

10 лет

1.08%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLIN и VOO

GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии GLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLIN: 0.82%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLIN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLIN
Ранг риск-скорректированной доходности GLIN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLIN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLIN, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLIN: -0.21
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GLIN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLIN: -0.15
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GLIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLIN: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GLIN, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLIN: -0.08
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GLIN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLIN: -0.36
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GLIN на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.54
GLIN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIN и VOO

Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
4.02%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GLIN и VOO

Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.56%
-9.90%
GLIN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GLIN и VOO

Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 8.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
13.96%
GLIN
VOO