Сравнение GLIN.AX с GNDQ.AX
GLIN.AX (iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF) and GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) are both Global Equities funds. GLIN.AX is passively managed, while GNDQ.AX is actively managed. Over the past year, GLIN.AX returned 19.56% vs 21.89% for GNDQ.AX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLIN.AX и GNDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIN.AX показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у GNDQ.AX с доходностью 9.74%.
GLIN.AX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 13.94%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNDQ.AX
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLIN.AX и GNDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | 13.94% | 12.04% | -1.70% |
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 9.74% | 15.96% | 17.76% |
Correlation
The correlation between GLIN.AX and GNDQ.AX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIN.AX vs. GNDQ.AX — Ранг доходности на риск
GLIN.AX
GNDQ.AX
Сравнение GLIN.AX c GNDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (GLIN.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIN.AX | GNDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.92 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 2.29 | +7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIN.AX и GNDQ.AX
Максимальная просадка GLIN.AX за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки GNDQ.AX в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN.AX и GNDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIN.AX | GNDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.66% | -30.89% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -23.50% | +17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.40% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -6.91% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 9.51% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIN.AX и GNDQ.AX
Текущая волатильность для iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF (GLIN.AX) составляет 3.11%, в то время как у Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что GLIN.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIN.AX | GNDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 8.57% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 18.07% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 23.33% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 29.55% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 29.55% | -17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIN.AX и GNDQ.AX
Дивидендная доходность GLIN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности GNDQ.AX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | 5.85% | 2.94% | 2.60% | 1.16% |
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 1.56% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIN.AX and GNDQ.AX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для GLIN.AX и GNDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор