Сравнение GLGG с CRMU
GLGG (Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF) and CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. GLGG is actively managed, while CRMU is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GLGG charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for CRMU.
Доходность
Сравнение доходности GLGG и CRMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLGG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- -37.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -37.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLGG и CRMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | 38.92% |
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -41.42% |
Correlation
The correlation between GLGG and CRMU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLGG c CRMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF (GLGG) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLGG | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.33 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GLGG и CRMU
Максимальная просадка GLGG за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки CRMU в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG и CRMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLGG | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -68.12% | -22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.42% | -49.73% | -27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.94% | -36.24% | -21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLGG и CRMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLGG | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.94% | 253.34% | -77.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.94% | 253.34% | -77.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.94% | 253.34% | -77.40% |
Сравнение комиссий GLGG и CRMU
GLGG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CRMU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLGG и CRMU
Ни GLGG, ни CRMU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLGG and CRMU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for GLGG.
GLGG and CRMU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.76% for GLGG and 0.75% for CRMU.
Подберите оптимальное распределение для GLGG и CRMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор