Сравнение GLFOX с NFLY
GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both funds - GLFOX is a Infrastructure Equities fund managed by Lazard, while NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, GLFOX returned 13.12% vs -31.25% for NFLY. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GLFOX charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.
Доходность
Сравнение доходности GLFOX и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLFOX показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -18.01%.
GLFOX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.75%
- Всё время*
- 10.61%
NFLY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -18.01%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $402.54K | $486.56K | $691.55K |
Сравнение доходности по годам GLFOX и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.82% | 23.53% | 6.43% | 5.39% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -18.01% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
Correlation
The correlation between GLFOX and NFLY is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLFOX vs. NFLY — Ранг доходности на риск
GLFOX
NFLY
Сравнение GLFOX c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLFOX | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.77 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | -1.38 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLFOX и NFLY
Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки NFLY в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLFOX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -43.49% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -40.74% | +31.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -39.11% | +33.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -10.17% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 22.60% | -19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLFOX и NFLY
Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 2.35%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLFOX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 7.86% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 22.48% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 28.67% | -17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 28.33% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 28.33% | -15.13% |
Сравнение комиссий GLFOX и NFLY
GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии NFLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLFOX и NFLY
Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности NFLY в 62.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 7.07% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 62.99% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLFOX and NFLY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (7.86%) compared to GLFOX (2.35%). In terms of maximum drawdown, GLFOX dropped -29.65% vs NFLY's -43.49%.
GLFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLFOX и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор