Сравнение GLEN.L с HSBA.L
GLEN.L (Glencore plc) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs 18.29%/yr for HSBA.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLEN.L и HSBA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у HSBA.L с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции GLEN.L превзошли акции HSBA.L по среднегодовой доходности: 20.95% против 18.29% соответственно.
GLEN.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 46.47%
- 6 месяцев
- 58.58%
- 1 год
- 109.68%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 20.95%
HSBA.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 40.63%
- 5 лет*
- 33.77%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение доходности по годам GLEN.L и HSBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN.L Glencore plc | 46.47% | 18.34% | -23.37% | -6.11% | 57.13% | 66.99% | -1.00% | -14.47% | -21.89% | 42.98% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.77% | 57.77% | 36.43% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.41% | -11.05% | 23.54% |
Correlation
The correlation between GLEN.L and HSBA.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г. | 0.41 |
The correlation between GLEN.L and HSBA.L shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLEN.L:
£71.06B
HSBA.L:
£237.40B
GLEN.L:
-$0.10
HSBA.L:
$1.27
GLEN.L:
0.20
HSBA.L:
2.56
GLEN.L:
2.45
HSBA.L:
1.82
GLEN.L:
$479.07B
HSBA.L:
$125.68B
GLEN.L:
$11.90B
HSBA.L:
$61.95B
GLEN.L:
$19.53B
HSBA.L:
$31.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLEN.L vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск
GLEN.L
HSBA.L
Сравнение GLEN.L c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLEN.L | HSBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.44 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | 4.01 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.83 | 14.75 | +10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLEN.L и HSBA.L
Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки HSBA.L в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и HSBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLEN.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -66.05% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -15.96% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.56% | -21.98% | -31.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.24% | -21.98% | -33.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.99% | -59.96% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -2.62% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.33% | -18.74% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.35% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLEN.L и HSBA.L
Glencore plc (GLEN.L) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBA.L) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что GLEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLEN.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 8.66% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.78% | 21.86% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.50% | 25.94% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.32% | 24.74% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 24.83% | +10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLEN.L и HSBA.L
Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности HSBA.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN.L Glencore plc | 1.70% | 1.84% | 2.87% | 8.72% | 5.58% | 3.08% | 0.00% | 6.70% | 5.16% | 1.37% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLEN.L и HSBA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLEN.L и HSBA.L
GLEN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
GLEN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
GLEN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
GLEN.L and HSBA.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и HSBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор