PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEN.L с ABF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLEN.L с ABF.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLEN.L (Glencore plc) and ABF.L (Associated British Foods plc) are both stocks. GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ABF.L operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs -1.53%/yr for ABF.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLEN.L и ABF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Glencore plc (GLEN.L) и Associated British Foods plc (ABF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у ABF.L с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции GLEN.L превзошли акции ABF.L по среднегодовой доходности: 20.95% против -1.53% соответственно.

GLEN.L

1 день
2.56%
1 месяц
-0.54%
С начала года
46.47%
6 месяцев
58.58%
1 год
109.68%
3 года*
12.95%
5 лет*
17.95%
10 лет*
20.95%

ABF.L

1 день
0.91%
1 месяц
11.87%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-5.67%
1 год
-1.83%
3 года*
4.79%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
-1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEN.L и ABF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		46.47%18.34%-23.37%-6.11%57.13%66.99%-1.00%-14.47%-21.89%42.98%
ABF.L
Associated British Foods plc		-7.49%7.28%-10.17%54.26%-19.40%-9.43%-12.86%29.56%-26.12%4.19%

Correlation

The correlation between GLEN.L and ABF.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLEN.L:

£71.06B

ABF.L:

£13.82B

EPS

GLEN.L:

-$0.10

ABF.L:

£3.19

Коэффициент P/S

GLEN.L:

0.20

ABF.L:

0.35

Коэффициент P/B

GLEN.L:

2.45

ABF.L:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

GLEN.L:

$479.07B

ABF.L:

£39.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLEN.L:

$11.90B

ABF.L:

£3.18B

EBITDA (12 мес.)

GLEN.L:

$19.53B

ABF.L:

£4.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore plc

Associated British Foods plc

Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG
Часто сравнивают с ABF.L:
ABF.L с GISABF.L с ABDN.LABF.L с BAG.LABF.L с UUGRYABF.L с BNZL.LABF.L с LLOY.LABF.L с IMBBY

Доходность на риск

GLEN.L vs. ABF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ABF.L
Ранг доходности на риск ABF.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABF.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABF.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABF.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABF.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABF.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEN.L c ABF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и Associated British Foods plc (ABF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLEN.LABF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
-0.07

+3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
0.08

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.02

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.74

-0.08

+7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

-0.14

+24.97

GLEN.L vs. ABF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEN.L на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа ABF.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEN.L и ABF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLEN.L и ABF.L

Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки ABF.L в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и ABF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEN.LABF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-61.94%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-23.21%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.56%

-31.10%

-22.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.24%

-46.34%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.99%

-60.35%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-32.07%

+27.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-19.70%

-16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

13.20%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEN.L и ABF.L

Glencore plc (GLEN.L) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Associated British Foods plc (ABF.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что GLEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEN.LABF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

5.56%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

20.10%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.50%

26.31%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

25.70%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

28.03%

+7.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEN.L и ABF.L

Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ABF.L в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABF.L
Associated British Foods plc		3.24%2.96%4.41%2.53%2.77%2.02%0.00%1.78%2.20%1.45%1.34%1.05%
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLEN.L и ABF.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и Associated British Foods plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B202120222023202420252026
130.73B
9.47B
(GLEN.L) Общая выручка
(ABF.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GLEN.L значения в USD, ABF.L значения в GBP

Сравнение рентабельности GLEN.L и ABF.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Glencore plc и Associated British Foods plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202120222023202420252026
2.6%
6.7%
Активы портфеля
GLEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

ABF.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о валовой прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

GLEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

ABF.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила об операционной прибыли в 638.00M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

GLEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

ABF.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Associated British Foods plc сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

GLEN.L and ABF.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и ABF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор