Сравнение GLE.PA с EN.PA
GLE.PA (Société Générale Société anonyme) and EN.PA (Bouygues SA) are both stocks. GLE.PA operates in Banks - Regional (Financial Services), while EN.PA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, GLE.PA returned 12.10%/yr vs 11.07%/yr for EN.PA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLE.PA и EN.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLE.PA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у EN.PA с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции GLE.PA превзошли акции EN.PA по среднегодовой доходности: 12.10% против 11.07% соответственно.
GLE.PA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 52.85%
- 3 года*
- 50.97%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 12.10%
EN.PA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам GLE.PA и EN.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLE.PA Société Générale Société anonyme | 5.15% | 161.84% | 16.91% | 10.23% | -16.88% | 81.25% | -45.12% | 22.41% | -31.53% | -3.58% |
EN.PA Bouygues SA | 17.07% | 63.79% | -11.77% | 28.77% | -5.69% | -1.78% | -6.45% | 27.02% | -24.60% | 32.65% |
Correlation
The correlation between GLE.PA and EN.PA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1991 г. | 0.46 |
The correlation between GLE.PA and EN.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLE.PA vs. EN.PA — Ранг доходности на риск
GLE.PA
EN.PA
Сравнение GLE.PA c EN.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Société Générale Société anonyme (GLE.PA) и Bouygues SA (EN.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLE.PA | EN.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.85 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 9.92 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLE.PA | EN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GLE.PA и EN.PA
Максимальная просадка GLE.PA за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки EN.PA в -81.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLE.PA и EN.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLE.PA | EN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -81.68% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -9.45% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.60% | -23.98% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.81% | -24.21% | -21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.78% | -44.57% | -30.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.02% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.98% | -32.29% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 3.68% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLE.PA и EN.PA
Société Générale Société anonyme (GLE.PA) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Bouygues SA (EN.PA) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что GLE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EN.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLE.PA | EN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 6.34% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 15.70% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 22.40% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.45% | 19.84% | +14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 25.37% | +11.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLE.PA и EN.PA
Дивидендная доходность GLE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности EN.PA в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN.PA Bouygues SA | 4.22% | 4.51% | 6.66% | 5.28% | 6.42% | 5.40% | 5.05% | 4.49% | 5.42% | 3.69% | 4.70% | 4.38% |
GLE.PA Société Générale Société anonyme | 2.26% | 2.47% | 3.31% | 7.08% | 7.03% | 1.82% | 0.00% | 7.09% | 7.91% | 5.11% | 4.28% | 2.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLE.PA и EN.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Société Générale Société anonyme и Bouygues SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLE.PA and EN.PA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLE.PA и EN.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор