Сравнение GLDW.L с SOYO.L
GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) and SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) are both exchange-traded funds - GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while SOYO.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybean Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDW.L returned 19.87%/yr vs 7.81%/yr for SOYO.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLDW.L charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for SOYO.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDW.L и SOYO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDW.L торгуется в GBp, в то время как SOYO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOYO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDW.L показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у SOYO.L с доходностью 56.04%.
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
SOYO.L
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 56.04%
- 6 месяцев
- 46.60%
- 1 год
- 64.12%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам GLDW.L и SOYO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
SOYO.L WisdomTree Soybean Oil | 55.99% | 12.31% | -14.72% | -24.81% | 47.25% | 15.15% |
Correlation
The correlation between GLDW.L and SOYO.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between GLDW.L and SOYO.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW.L vs. SOYO.L — Ранг доходности на риск
GLDW.L
SOYO.L
Сравнение GLDW.L c SOYO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDW.L | SOYO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.00 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 8.28 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.51 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.26 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.15 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW.L и SOYO.L
Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки SOYO.L в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и SOYO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -71.10% | +53.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -15.94% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -40.57% | +22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -50.82% | +32.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -5.51% | -10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -43.95% | +40.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 7.72% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW.L и SOYO.L
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) составляет 5.09%, в то время как у WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.72% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 18.20% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 25.43% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 30.44% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 26.42% | -10.48% |
Сравнение комиссий GLDW.L и SOYO.L
GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SOYO.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW.L и SOYO.L
Ни GLDW.L, ни SOYO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDW.L and SOYO.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for SOYO.L.
GLDW.L is categorized as Precious Metals, while SOYO.L is Agricultural Commodities. GLDW.L tracks Gold, while SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil. Their fees differ too: 0.12% for GLDW.L and 0.49% for SOYO.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и SOYO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор