Сравнение GLDW.L с REGB.L
GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) and REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) are both Precious Metals funds - GLDW.L tracks the Gold while REGB.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLDW.L returned 28.15%/yr vs 3.20%/yr for REGB.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GLDW.L charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for REGB.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDW.L и REGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDW.L торгуется в GBp, в то время как REGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDW.L показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у REGB.L с доходностью 31.29%.
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
REGB.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 38.96%
- 1 год
- 162.45%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW.L и REGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 4.67% |
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 31.29% | 75.67% | -34.55% | -22.78% | -22.89% | 14.56% |
Correlation
The correlation between GLDW.L and REGB.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.14 |
Over the past year, GLDW.L and REGB.L have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW.L vs. REGB.L — Ранг доходности на риск
GLDW.L
REGB.L
Сравнение GLDW.L c REGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDW.L | REGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 7.71 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 20.77 | -15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW.L | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 3.58 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.01 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW.L и REGB.L
Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки REGB.L в -72.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и REGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW.L | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -72.41% | +54.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -20.93% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -60.97% | +43.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -23.30% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -40.12% | +36.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 7.79% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW.L и REGB.L
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) составляет 5.09%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW.L | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 13.31% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 31.52% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 45.11% | -22.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 44.61% | -28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 44.61% | -28.67% |
Сравнение комиссий GLDW.L и REGB.L
GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии REGB.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW.L и REGB.L
Ни GLDW.L, ни REGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDW.L and REGB.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for REGB.L.
GLDW.L tracks Gold, while REGB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for GLDW.L and 0.59% for REGB.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и REGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор