PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLDW.L с QGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLDW.L и QGRW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GLDW.L и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.62%
3.90%
GLDW.L
QGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLDW.L:

2.64

QGRW:

1.62

Коэф-т Сортино

GLDW.L:

3.57

QGRW:

2.17

Коэф-т Омега

GLDW.L:

1.48

QGRW:

1.29

Коэф-т Кальмара

GLDW.L:

5.87

QGRW:

2.18

Коэф-т Мартина

GLDW.L:

13.58

QGRW:

7.95

Индекс Язвы

GLDW.L:

2.66%

QGRW:

3.99%

Дневная вол-ть

GLDW.L:

13.64%

QGRW:

19.62%

Макс. просадка

GLDW.L:

-9.93%

QGRW:

-14.54%

Текущая просадка

GLDW.L:

-0.61%

QGRW:

-6.16%

Доходность по периодам

С начала года, GLDW.L показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -2.03%.


GLDW.L

С начала года

5.22%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

15.29%

1 год

35.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QGRW

С начала года

-2.03%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

3.90%

1 год

31.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLDW.L и QGRW

GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.


QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
График комиссии QGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии GLDW.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLDW.L и QGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDW.L
Ранг риск-скорректированной доходности GLDW.L, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLDW.L c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLDW.L, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.251.42
Коэффициент Сортино GLDW.L, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.921.93
Коэффициент Омега GLDW.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.26
Коэффициент Кальмара GLDW.L, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.191.90
Коэффициент Мартина GLDW.L, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.126.89
GLDW.L
QGRW

Показатель коэффициента Шарпа GLDW.L на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDW.L и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.25
1.42
GLDW.L
QGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW.L и QGRW

GLDW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM20242023
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
0.00%0.00%0.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.15%0.14%0.11%

Просадки

Сравнение просадок GLDW.L и QGRW

Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки QGRW в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и QGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.64%
-6.16%
GLDW.L
QGRW

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW.L и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) составляет 3.55%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.55%
6.10%
GLDW.L
QGRW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab