Сравнение GLDB с IGHG
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - GLDB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.07%.
GLDB
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- -29.98%
- С начала года
- -20.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам GLDB и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.59% | -3.56% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.07% | 0.78% |
Correlation
The correlation between GLDB and IGHG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. IGHG — Ранг доходности на риск
GLDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGHG
Сравнение GLDB c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDB | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDB и IGHG
Максимальная просадка GLDB за все время составила -38.30%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.30% | -25.16% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -0.31% | -36.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -2.28% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и IGHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 3.35% | +36.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 5.01% | +34.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 7.32% | +32.33% |
Сравнение комиссий GLDB и IGHG
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и IGHG
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IGHG в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.24% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and IGHG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
IGHG has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.24% for GLDB.
GLDB is categorized as Nontraditional Bonds, while IGHG is Corporate Bonds. GLDB tracks Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.30% for IGHG.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор