PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDB с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDB и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDB и IGHG


Доходность по периодам

С начала года, GLDB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 0.20%.


GLDB

1 день
1.02%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGHG

1 день
0.34%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.04%
1 год
7.03%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Сравнение комиссий GLDB и IGHG

GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.


Доходность на риск

GLDB vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDB

IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDB c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDB vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDBIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.52

-0.77

Корреляция

Корреляция между GLDB и IGHG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDB и IGHG

Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IGHG в 5.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.19%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%

Просадки

Сравнение просадок GLDB и IGHG

Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и IGHG.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDBIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-25.16%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-0.66%

-21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-2.33%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDB и IGHG


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDBIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

4.32%

+40.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.50%

5.06%

+39.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.50%

7.48%

+37.02%