Сравнение GLDB с IGHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).
GLDB и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и IGHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDB и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -1.61% | -3.51% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 0.20%.
GLDB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDB и IGHG
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Доходность на риск
GLDB vs. IGHG — Ранг доходности на риск
GLDB
IGHG
Сравнение GLDB c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.52 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между GLDB и IGHG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и IGHG
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IGHG в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и IGHG
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и IGHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDB | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -25.16% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -0.66% | -21.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -2.33% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и IGHG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDB | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 4.32% | +40.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 5.06% | +39.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 7.48% | +37.02% |