Сравнение GLDB с IGHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).
GLDB и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDB или IGHG.
Основные характеристики
| GLDB | IGHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.51% | 5.39% |
| Дох-ть за 1 год | 37.18% | 9.47% |
| Дох-ть за 3 года | 4.25% | 4.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 16.13% | 3.61% |
| Макс. просадка | -35.99% | -25.16% |
| Текущая просадка | -1.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GLDB и IGHG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и IGHG
С начала года, GLDB показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью 5.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDB и IGHG
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLDB c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и IGHG
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности IGHG в 5.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.00% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% | 3.59% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и IGHG
Максимальная просадка GLDB за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и IGHG
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что GLDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.