PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDA.L с AIGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDA.L с AIGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDA.L (Amundi Physical Gold ETC (C)) and AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) are both Precious Metals funds - GLDA.L tracks the Gold while AIGP.L tracks the Bloomberg Precious Metals. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.L returned 20.09%/yr vs 18.97%/yr for AIGP.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDA.L charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for AIGP.L.

Доходность

Сравнение доходности GLDA.L и AIGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDA.L торгуется в GBp, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDA.L показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у AIGP.L с доходностью 4.75%.

GLDA.L

1 день
0.72%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.93%
6 месяцев
5.10%
1 год
34.40%
3 года*
28.01%
5 лет*
20.09%
10 лет*
—

AIGP.L

1 день
0.40%
1 месяц
-3.72%
С начала года
4.75%
6 месяцев
11.11%
1 год
49.76%
3 года*
30.14%
5 лет*
18.97%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDA.L и AIGP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C)		3.93%53.56%28.19%7.26%12.68%-3.12%-2.69%
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals		4.75%65.90%25.41%2.42%10.92%-6.87%1.84%

Correlation

The correlation between GLDA.L and AIGP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.70

Over the past year, GLDA.L and AIGP.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Physical Gold ETC (C)

WisdomTree Precious Metals

Часто сравнивают с GLDA.L:
GLDA.L с SGLN.LGLDA.L с GLDGLDA.L с NVDAGLDA.L с AAPLGLDA.L с XDEQ.LGLDA.L с SGOLGLDA.L с AMZN
Часто сравнивают с AIGP.L:
AIGP.L с PHGP.LAIGP.L с SGLN.LAIGP.L с VWRA.LAIGP.L с QQQAIGP.L с GDIG.LAIGP.L с GLTRAIGP.L с ICOP

Доходность на риск

GLDA.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDA.L
Ранг доходности на риск GLDA.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AIGP.L
Ранг доходности на риск AIGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDA.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDA.LAIGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.67

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.10

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.36

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

6.07

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDA.L vs. AIGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDA.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGP.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDA.L и AIGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDA.LAIGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

1.08

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.56

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GLDA.L и AIGP.L

Максимальная просадка GLDA.L за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки AIGP.L в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.L и AIGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDA.LAIGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-51.55%

+29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-21.00%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-21.00%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-21.00%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.00%

-18.44%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-19.70%

+14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

8.17%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDA.L и AIGP.L

Текущая волатильность для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) составляет 5.20%, в то время как у WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что GLDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDA.LAIGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.75%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.39%

26.85%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

29.66%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

21.10%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

20.20%

-2.18%

Сравнение комиссий GLDA.L и AIGP.L

GLDA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AIGP.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDA.L и AIGP.L

Ни GLDA.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GLDA.L and AIGP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GLDA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for AIGP.L.

GLDA.L tracks Gold, while AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.L and 0.49% for AIGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDA.L и AIGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор