Сравнение GLD с IAUF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF).
GLD и IAUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. IAUF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Composite Gold Index. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLD или IAUF.
Основные характеристики
| GLD | IAUF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.28% | 12.06% |
| Дох-ть за 1 год | 15.55% | 15.25% |
| Дох-ть за 3 года | 8.87% | 8.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.11% | 11.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 12.28% | 12.10% |
| Макс. просадка | -45.56% | -23.35% |
| Current Drawdown | -2.97% | -3.01% |
Корреляция
Корреляция между GLD и IAUF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLD и IAUF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLD показывает доходность 12.28%, а IAUF немного ниже – 12.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и IAUF
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAUF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLD c IAUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и IAUF
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAUF iShares Gold Strategy ETF | 11.77% | 13.18% | 0.88% | 0.00% | 7.61% | 10.04% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок GLD и IAUF
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки IAUF в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IAUF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и IAUF
SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF) имеют волатильность 5.12% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.