Сравнение GLAD с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или VYM.
Основные характеристики
| GLAD | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | 6.49% |
| Дох-ть за 1 год | 29.59% | 16.75% |
| Дох-ть за 3 года | 8.87% | 6.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 10.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 9.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 10.51% |
| Макс. просадка | -74.88% | -56.98% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между GLAD и VYM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и VYM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLAD показывает доходность 6.33%, а VYM немного выше – 6.49%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и VYM
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности VYM в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.11% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.89% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и VYM
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и VYM
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.