Сравнение GLAD с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или VYM.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и VYM
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность 33.93%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 13.79% против 9.92% соответственно.
GLAD
33.93%
7.57%
24.51%
44.86%
14.38%
13.79%
VYM
19.54%
-0.46%
9.21%
28.77%
10.85%
9.92%
Основные характеристики
| GLAD | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.74 | 5.43 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 17.26 |
| Индекс Язвы | 4.33% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 17.33% | 10.55% |
| Макс. просадка | -74.88% | -56.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLAD и VYM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и VYM
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VYM в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 6.82% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и VYM
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и VYM
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.