PortfoliosLab logo
Сравнение GL с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GL и XLF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GL и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
928.96%
466.41%
GL
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

2.14

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

GL:

2.71

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

GL:

1.37

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

GL:

1.56

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

GL:

13.88

XLF:

4.72

Индекс Язвы

GL:

4.60%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

GL:

29.67%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

GL:

-7.42%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.03% против 13.87% соответственно.


GL

С начала года

10.72%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

17.43%

1 год

63.86%

5 лет

9.34%

10 лет

9.03%

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.47%

5 лет

18.65%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GL, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GL: 2.14
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино GL, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GL: 2.71
XLF: 1.37
Коэффициент Омега GL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GL: 1.37
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара GL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GL: 1.56
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина GL, с текущим значением в 13.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GL: 13.88
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14
0.92
GL
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и XLF

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.
0.81%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок GL и XLF

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
-7.66%
GL
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности GL и XLF

Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
13.51%
GL
XLF