PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GL с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GL и XLF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GL и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globe Life Inc. (GL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,011.47%
491.66%
GL
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GL:

0.31

XLF:

1.37

Коэф-т Сортино

GL:

0.86

XLF:

2.00

Коэф-т Омега

GL:

1.26

XLF:

1.25

Коэф-т Кальмара

GL:

0.33

XLF:

2.36

Коэф-т Мартина

GL:

1.28

XLF:

7.31

Индекс Язвы

GL:

15.95%

XLF:

2.96%

Дневная вол-ть

GL:

65.38%

XLF:

15.75%

Макс. просадка

GL:

-75.34%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

GL:

0.00%

XLF:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, GL показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции GL уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.14% против 14.41% соответственно.


GL

С начала года

19.60%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

27.08%

1 год

20.35%

5 лет

16.80%

10 лет

10.14%

XLF

С начала года

4.16%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

12.03%

1 год

22.25%

5 лет

23.00%

10 лет

14.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GL и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GL
Ранг риск-скорректированной доходности GL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GL c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globe Life Inc. (GL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GL, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GL: 0.31
XLF: 1.41
Коэффициент Сортино GL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GL: 0.86
XLF: 2.05
Коэффициент Омега GL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GL: 1.26
XLF: 1.26
Коэффициент Кальмара GL, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GL: 0.33
XLF: 2.43
Коэффициент Мартина GL, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GL: 1.28
XLF: 7.50

Показатель коэффициента Шарпа GL на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GL и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
1.41
GL
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GL и XLF

Дивидендная доходность GL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XLF в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GL
Globe Life Inc.
0.92%0.85%0.73%0.68%0.83%0.78%0.65%0.85%0.65%0.75%0.71%0.94%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.42%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок GL и XLF

Максимальная просадка GL за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GL и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.54%
GL
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности GL и XLF

Globe Life Inc. (GL) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.27%
5.29%
GL
XLF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab