PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GISG.L с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GISG.LXLG
Дох-ть с нач. г.0.41%14.57%
Дох-ть за 1 год2.19%33.38%
Дох-ть за 3 года57.08%13.19%
Коэф-т Шарпа0.592.60
Дневная вол-ть3.95%13.44%
Макс. просадка-7.45%-52.38%
Current Drawdown-1.70%-0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GISG.L и XLG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GISG.L и XLG

С начала года, GISG.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 14.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
258.22%
43.69%
GISG.L
XLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Сравнение комиссий GISG.L и XLG

И GISG.L, и XLG имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GISG.L
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
График комиссии GISG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GISG.L c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (GISG.L) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GISG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GISG.L, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GISG.L, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GISG.L, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GISG.L, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GISG.L, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.41
XLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLG, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLG, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLG, с текущим значением в 13.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.55

Сравнение коэффициента Шарпа GISG.L и XLG

Показатель коэффициента Шарпа GISG.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GISG.L и XLG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.61
2.52
GISG.L
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISG.L и XLG

Дивидендная доходность GISG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 68.74%, что больше доходности XLG в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GISG.L
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
68.74%69.02%51.16%47.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.62%0.47%0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%

Просадки

Сравнение просадок GISG.L и XLG

Максимальная просадка GISG.L за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISG.L и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.15%
-0.16%
GISG.L
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности GISG.L и XLG

Текущая волатильность для Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (GISG.L) составляет 1.94%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GISG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.94%
4.28%
GISG.L
XLG