Сравнение GINC.L с SDIU.L
GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and SDIU.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equity Income funds - GINC.L tracks the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index while SDIU.L tracks the Solactive Global SuperDividend v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GINC.L returned 20.02%/yr vs 12.32%/yr for SDIU.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINC.L charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for SDIU.L.
Доходность
Сравнение доходности GINC.L и SDIU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GINC.L торгуется в GBp, в то время как SDIU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GINC.L показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у SDIU.L с доходностью 8.40%.
GINC.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
SDIU.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GINC.L и SDIU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.35% | 30.32% | 6.57% | 10.62% | -2.15% |
SDIU.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 19.21% | 2.10% | 0.41% | -18.10% |
Correlation
The correlation between GINC.L and SDIU.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between GINC.L and SDIU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINC.L vs. SDIU.L — Ранг доходности на риск
GINC.L
SDIU.L
Сравнение GINC.L c SDIU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINC.L | SDIU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 2.96 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.71 | 9.12 | +8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINC.L и SDIU.L
Максимальная просадка GINC.L за все время составила -29.42%, примерно равная максимальной просадке SDIU.L в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINC.L и SDIU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINC.L | SDIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -28.90% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -5.80% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -17.15% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.99% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -14.03% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.88% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINC.L и SDIU.L
Текущая волатильность для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) составляет 2.39%, в то время как у Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что GINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINC.L | SDIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 3.65% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 7.98% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 10.94% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 16.09% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.09% | -0.81% |
Сравнение комиссий GINC.L и SDIU.L
GINC.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SDIU.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINC.L и SDIU.L
Дивидендная доходность GINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как SDIU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.36% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% |
SDIU.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINC.L and SDIU.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
GINC.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while SDIU.L tracks Solactive Global SuperDividend v2 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for GINC.L and 0.45% for SDIU.L.
Подберите оптимальное распределение для GINC.L и SDIU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор