PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMDX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIMDX с PYCEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIMDX (Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund) and PYCEX (Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, GIMDX returned 2.76%/yr vs 4.20%/yr for PYCEX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GIMDX charges 0.92%/yr vs 0.65%/yr for PYCEX.

Доходность

Сравнение доходности GIMDX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund (GIMDX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIMDX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции GIMDX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 2.76% против 4.20% соответственно.

GIMDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.91%
1 год
9.08%
3 года*
7.64%
5 лет*
2.12%
10 лет*
2.76%

PYCEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.56%
1 год
7.98%
3 года*
7.96%
5 лет*
2.59%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIMDX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMDX
Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund		1.82%10.32%6.69%7.75%-9.25%-8.00%3.88%12.95%-10.15%16.75%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		1.98%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Correlation

The correlation between GIMDX and PYCEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.42

The correlation between GIMDX and PYCEX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с GIMDX:
GIMDX с EDFGIMDX с FEMDXGIMDX с GSINXGIMDX с GSRAXGIMDX с EIDOXGIMDX с DBLLXGIMDX с GSBFX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с TEIPYCEX с GMOQXPYCEX с AEDVXPYCEX с PACEXPYCEX с EEIIXPYCEX с FEMDXPYCEX с FNMIX

Доходность на риск

GIMDX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMDX
Ранг доходности на риск GIMDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMDX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMDX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund (GIMDX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIMDXPYCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.94

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.14
6.46

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

2.06

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.39

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

14.75

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIMDX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMDX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMDX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIMDXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.94

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.81

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.18

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.24

-0.94

Просадки

Сравнение просадок GIMDX и PYCEX

Максимальная просадка GIMDX за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMDX и PYCEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIMDXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-20.12%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.37%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-3.15%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-20.12%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.00%

-20.12%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

0.00%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-3.00%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMDX и PYCEX

Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund (GIMDX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что GIMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIMDXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.64%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.59%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

2.03%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

3.23%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

3.58%

+7.51%

Сравнение комиссий GIMDX и PYCEX

GIMDX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMDX и PYCEX

Дивидендная доходность GIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности PYCEX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMDX
Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund		6.70%6.73%6.25%20.28%9.59%4.30%3.50%4.30%5.83%5.80%6.14%6.46%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.33%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Часто задаваемые вопросы

GIMDX and PYCEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIMDX has higher volatility (1.15%) compared to PYCEX (0.64%). In terms of maximum drawdown, GIMDX dropped -36.65% vs PYCEX's -20.12%.

PYCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIMDX и PYCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор