Сравнение GILS.L с EART.L
GILS.L (Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and EART.L (Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) are both European Government Bonds funds - GILS.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks while EART.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, GILS.L returned -0.26%/yr vs 1.07%/yr for EART.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GILS.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for EART.L.
Доходность
Сравнение доходности GILS.L и EART.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILS.L торгуется в GBp, в то время как EART.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EART.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILS.L показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у EART.L с доходностью -1.29%.
GILS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -3.33%
EART.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILS.L и EART.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.13% | 1.70% | -5.79% | 1.51% | -25.53% | -1.16% |
EART.L Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -1.29% | 2.88% | -4.87% | 6.69% | -26.52% | -3.52% |
Correlation
The correlation between GILS.L and EART.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between GILS.L and EART.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILS.L vs. EART.L — Ранг доходности на риск
GILS.L
EART.L
Сравнение GILS.L c EART.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILS.L | EART.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.14 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 0.30 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILS.L | EART.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.11 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.56 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок GILS.L и EART.L
Максимальная просадка GILS.L за все время составила -38.75%, что больше максимальной просадки EART.L в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILS.L и EART.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILS.L | EART.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.75% | -35.57% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -5.90% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | -9.43% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -29.22% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -25.75% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.70% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILS.L и EART.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L) имеют волатильность 2.44% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILS.L | EART.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.56% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 5.57% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 7.06% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 11.21% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 11.21% | -2.15% |
Сравнение комиссий GILS.L и EART.L
GILS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EART.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILS.L и EART.L
Ни GILS.L, ни EART.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EART.L Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
GILS.L and EART.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EART.L.
GILS.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks, while EART.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Lyxor and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for GILS.L and 0.20% for EART.L.
Подберите оптимальное распределение для GILS.L и EART.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор