Сравнение GILI.L с AGBP.L
GILI.L (Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist) and AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - GILI.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks, while AGBP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILI.L returned -8.32%/yr vs 0.11%/yr for AGBP.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GILI.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for AGBP.L.
Доходность
Сравнение доходности GILI.L и AGBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILI.L торгуется в GBp, в то время как AGBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGBP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILI.L показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AGBP.L с доходностью 0.42%.
GILI.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- -1.42%
AGBP.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILI.L и AGBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | -0.12% | 1.23% | -9.36% | 0.22% | -33.81% | 3.90% | 10.51% | 6.04% | -0.74% | 0.08% |
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.42% | 4.51% | 3.15% | 5.67% | -12.35% | -1.86% | 4.15% | 6.46% | -0.09% | -0.30% |
Correlation
The correlation between GILI.L and AGBP.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between GILI.L and AGBP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILI.L vs. AGBP.L — Ранг доходности на риск
GILI.L
AGBP.L
Сравнение GILI.L c AGBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILI.L | AGBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.28 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 3.80 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILI.L | AGBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.89 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.02 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GILI.L и AGBP.L
Максимальная просадка GILI.L за все время составила -49.28%, что больше максимальной просадки AGBP.L в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILI.L и AGBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILI.L | AGBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.28% | -16.42% | -32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -2.44% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -3.60% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.28% | -15.91% | -33.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -1.84% | -41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -4.84% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 0.82% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILI.L и AGBP.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GILI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILI.L | AGBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.41% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 2.91% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 3.52% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 4.70% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 4.13% | +12.31% |
Сравнение комиссий GILI.L и AGBP.L
GILI.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AGBP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILI.L и AGBP.L
Дивидендная доходность GILI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AGBP.L в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.12% | 3.00% | 2.59% | 1.97% | 1.56% | 1.27% | 1.53% | 1.65% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GILI.L and AGBP.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILI.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILI.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for AGBP.L.
GILI.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AGBP.L is Global Bonds. GILI.L tracks FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks, while AGBP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Lyxor and iShares. Their fees differ too: 0.07% for GILI.L and 0.10% for AGBP.L.
Подберите оптимальное распределение для GILI.L и AGBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор