PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILD с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GILD с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности GILD и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILD и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.		14.47%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.76% против 14.22% соответственно.

GILD

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.96%
С начала года
14.47%
6 месяцев
27.92%
1 год
28.18%
3 года*
22.94%
5 лет*
20.43%
10 лет*
7.76%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilead Sciences, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с LLYGILD с MRKGILD с BIIB
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

GILD vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILD^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.96

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.51

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

7.14

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILD vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILD^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Корреляция

Корреляция между GILD и ^SP500TR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GILD и ^SP500TR

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

GILD^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-55.25%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-8.89%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-24.49%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-33.79%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-5.44%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.20%

-8.20%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.57%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и ^SP500TR

Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILD^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.30%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

9.55%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

18.32%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

16.90%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

18.04%

+7.59%