PortfoliosLab logo
Сравнение GII с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GII и XLI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GII и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.36%
415.38%
GII
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GII:

1.54

XLI:

0.33

Коэф-т Сортино

GII:

2.07

XLI:

0.61

Коэф-т Омега

GII:

1.30

XLI:

1.08

Коэф-т Кальмара

GII:

2.58

XLI:

0.35

Коэф-т Мартина

GII:

9.56

XLI:

1.26

Индекс Язвы

GII:

2.37%

XLI:

5.05%

Дневная вол-ть

GII:

14.77%

XLI:

19.67%

Макс. просадка

GII:

-50.98%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

GII:

-0.06%

XLI:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 6.13% против 10.82% соответственно.


GII

С начала года

8.08%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

5.73%

1 год

22.32%

5 лет

12.90%

10 лет

6.13%

XLI

С начала года

-1.79%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.74%

5 лет

16.84%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GII и XLI

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.


График комиссии GII с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GII: 0.40%
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLI: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GII и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг риск-скорректированной доходности GII, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GII, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GII c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GII, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GII: 1.54
XLI: 0.33
Коэффициент Сортино GII, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GII: 2.07
XLI: 0.61
Коэффициент Омега GII, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GII: 1.30
XLI: 1.08
Коэффициент Кальмара GII, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GII: 2.58
XLI: 0.35
Коэффициент Мартина GII, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GII: 9.56
XLI: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.33
GII
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и XLI

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности XLI в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.99%3.23%5.94%3.07%3.88%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%3.12%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GII и XLI

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-9.68%
GII
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности GII и XLI

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 9.13%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
13.75%
GII
XLI