Сравнение GII с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
GII и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GII и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GII и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GII показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.39% соответственно.
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и XLI
GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
GII vs. XLI — Ранг доходности на риск
GII
XLI
Сравнение GII c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GII | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.36 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.95 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.17 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 8.46 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GII | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.36 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GII и XLI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и XLI
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GII и XLI
Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GII | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.98% | -62.26% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -12.50% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -21.64% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | -42.33% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -7.83% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -9.24% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.21% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GII и XLI
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 4.16%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GII | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.58% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 11.74% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 19.50% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 17.25% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 19.88% | -2.74% |