Сравнение GII с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GII и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GII или VOO.
Основные характеристики
| GII | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 29.73% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.55% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.34% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.60% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 13.59 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 12.34% |
| Макс. просадка | -50.97% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GII и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GII и VOO
С начала года, GII показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.60% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GII и VOO
GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GII c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GII и VOO
Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 3.35% | 3.70% | 3.07% | 3.88% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% | 3.12% | 4.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GII и VOO
Максимальная просадка GII за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GII и VOO
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.