PortfoliosLab logo
Сравнение GII с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GII и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GII и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.70%
557.08%
GII
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GII:

1.54

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GII:

2.07

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GII:

1.30

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GII:

2.58

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GII:

9.56

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GII:

2.37%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GII:

14.77%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GII:

-50.98%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GII:

-0.06%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GII показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GII уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.13% против 12.24% соответственно.


GII

С начала года

8.08%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

5.73%

1 год

22.32%

5 лет

12.90%

10 лет

6.13%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GII и VOO

GII берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии GII с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GII: 0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GII и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GII
Ранг риск-скорректированной доходности GII, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GII, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GII c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GII, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GII: 1.54
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GII, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GII: 2.07
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GII, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GII: 1.30
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GII, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GII: 2.58
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GII, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GII: 9.56
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GII на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GII и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.54
GII
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GII и VOO

Дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.99%3.23%5.94%3.07%3.88%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%3.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GII и VOO

Максимальная просадка GII за все время составила -50.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GII и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-9.90%
GII
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GII и VOO

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) составляет 9.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что GII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
13.96%
GII
VOO