PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIFMX с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIFMX с YMAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

GIFMX управляется GuidePath. Фонд был запущен 18 янв. 2016 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIFMX или YMAX.

Корреляция

Корреляция между GIFMX и YMAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GIFMX и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
17.04%
GIFMX
YMAX

Основные характеристики

Доходность по периодам

GIFMX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

-7.32%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

0.00%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GIFMX и YMAX

GIFMX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
GIFMX
GuidePath Managed Futures Strategy Fund
График комиссии GIFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GIFMX: 1.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIFMX и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIFMX
Ранг риск-скорректированной доходности GIFMX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIFMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIFMX c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GIFMX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GIFMX: -0.65
YMAX: 0.28
Коэффициент Сортино GIFMX, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GIFMX: -0.76
YMAX: 0.54
Коэффициент Омега GIFMX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GIFMX: 0.61
YMAX: 1.07
Коэффициент Кальмара GIFMX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GIFMX: -0.44
YMAX: 0.28
Коэффициент Мартина GIFMX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GIFMX: -0.52
YMAX: 0.94

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.65
0.28
GIFMX
YMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFMX и YMAX

GIFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.41%.

TTM202420232022202120202019201820172016
GIFMX
GuidePath Managed Futures Strategy Fund		100.00%100.00%0.39%25.41%10.13%3.35%5.07%0.00%0.00%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		63.41%44.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIFMX и YMAX

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-13.33%
GIFMX
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности GIFMX и YMAX

Текущая волатильность для GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX) составляет 0.00%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что GIFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.68%
GIFMX
YMAX