PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIFMX с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GIFMX и YMAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GIFMX и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
2.33%
GIFMX
YMAX

Основные характеристики

Доходность по периодам


GIFMX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

-18.96%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-10.70%

1 год

-8.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GIFMX и YMAX

GIFMX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
График комиссии GIFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GIFMX: 1.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIFMX и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GIFMX
Ранг риск-скорректированной доходности GIFMX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIFMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIFMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIFMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIFMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIFMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIFMX c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIFMX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GIFMX: -0.29
YMAX: -0.43
Коэффициент Сортино GIFMX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
GIFMX: -0.37
YMAX: -0.41
Коэффициент Омега GIFMX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
GIFMX: 0.88
YMAX: 0.95
Коэффициент Кальмара GIFMX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
GIFMX: -0.27
YMAX: -0.41
Коэффициент Мартина GIFMX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GIFMX: -0.33
YMAX: -1.61


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
-0.29
-0.43
GIFMX
YMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFMX и YMAX

GIFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.23%.


TTM202420232022202120202019201820172016
GIFMX
GuidePath Managed Futures Strategy Fund
100.00%100.00%0.39%25.41%10.13%3.35%5.07%0.00%0.00%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
72.23%44.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIFMX и YMAX


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-24.22%
GIFMX
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности GIFMX и YMAX

Текущая волатильность для GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX) составляет 0.00%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что GIFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.09%
GIFMX
YMAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab