PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIFMX с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GIFMX и YMAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GIFMX и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.15%
28.78%
GIFMX
YMAX

Основные характеристики

Доходность по периодам


GIFMX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

N/A

1 месяц

1.07%

6 месяцев

12.09%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GIFMX и YMAX

GIFMX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.


YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии GIFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GIFMX c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
GIFMX
YMAX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIFMX и YMAX

GIFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.34%.


TTM20232022202120202019201820172016
GIFMX
GuidePath Managed Futures Strategy Fund
100.36%0.39%25.41%10.13%3.35%5.07%0.00%0.00%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
41.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIFMX и YMAX


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.78%
-4.62%
GIFMX
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности GIFMX и YMAX

Текущая волатильность для GuidePath Managed Futures Strategy Fund (GIFMX) составляет 0.00%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что GIFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.98%
GIFMX
YMAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab