Сравнение GIEYX с FAOCX
GIEYX (GuideStone Funds International Equity Fund) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GIEYX returned 9.78%/yr vs 7.17%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GIEYX charges 0.88%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.
Доходность
Сравнение доходности GIEYX и FAOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GIEYX превзошли акции FAOCX по среднегодовой доходности: 9.78% против 7.17% соответственно.
GIEYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 9.78%
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам GIEYX и FAOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIEYX GuideStone Funds International Equity Fund | 5.99% | 28.09% | 6.71% | 18.38% | -16.02% | 9.60% | 7.78% | 23.50% | -15.08% | 29.81% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 26.37% | -15.77% | 28.58% |
Correlation
The correlation between GIEYX and FAOCX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between GIEYX and FAOCX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIEYX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск
GIEYX
FAOCX
Сравнение GIEYX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds International Equity Fund (GIEYX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIEYX | FAOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.37 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | -0.60 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIEYX и FAOCX
Максимальная просадка GIEYX за все время составила -64.13%, что больше максимальной просадки FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIEYX и FAOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIEYX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.13% | -60.45% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -7.33% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -14.05% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -36.96% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -36.96% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -5.90% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -15.61% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.21% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIEYX и FAOCX
GuideStone Funds International Equity Fund (GIEYX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GIEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIEYX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 0.00% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 3.52% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 8.70% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.71% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.37% | -0.03% |
Сравнение комиссий GIEYX и FAOCX
GIEYX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FAOCX в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIEYX и FAOCX
Дивидендная доходность GIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности FAOCX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% | 0.00% |
GIEYX GuideStone Funds International Equity Fund | 9.79% | 10.37% | 8.78% | 3.98% | 1.98% | 8.37% | 1.02% | 5.15% | 14.06% | 8.55% | 2.87% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
GIEYX and FAOCX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIEYX has higher volatility (5.27%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GIEYX dropped -64.13% vs FAOCX's -60.45%.
GIEYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIEYX и FAOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор