Сравнение GHYU.L с JNKS.L
GHYU.L (Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc) and JNKS.L (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD) are both High Yield Bonds funds - GHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while JNKS.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYU.L returned 2.66%/yr vs 4.17%/yr for JNKS.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GHYU.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for JNKS.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYU.L и JNKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYU.L торгуется в USD, в то время как JNKS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNKS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYU.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у JNKS.L с доходностью 1.32%.
GHYU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
JNKS.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 4.98%
Сравнение доходности по годам GHYU.L и JNKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.65% | 11.40% | 5.06% | 12.36% | -13.13% | 0.31% | 8.39% |
JNKS.L SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD | 1.32% | 7.88% | 9.75% | 11.86% | -10.51% | 5.06% | 4.63% |
Correlation
The correlation between GHYU.L and JNKS.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between GHYU.L and JNKS.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYU.L vs. JNKS.L — Ранг доходности на риск
GHYU.L
JNKS.L
Сравнение GHYU.L c JNKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD (JNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYU.L | JNKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.98 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 7.70 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYU.L | JNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GHYU.L и JNKS.L
Максимальная просадка GHYU.L за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки JNKS.L в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYU.L и JNKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYU.L | JNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -18.89% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -3.25% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.67% | -6.65% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.36% | -16.28% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.01% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -2.34% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.84% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYU.L и JNKS.L
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD (JNKS.L) имеют волатильность 1.69% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYU.L | JNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.67% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.04% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 5.05% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 7.25% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 7.52% | +1.42% |
Сравнение комиссий GHYU.L и JNKS.L
GHYU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JNKS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYU.L и JNKS.L
GHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNKS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNKS.L SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD | 7.20% | 7.46% | 7.06% | 6.78% | 5.43% | 5.30% | 5.84% | 5.85% | 4.96% | 6.39% | 4.98% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
GHYU.L and JNKS.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GHYU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GHYU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JNKS.L.
GHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while JNKS.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.25% for GHYU.L and 0.30% for JNKS.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYU.L и JNKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор