Сравнение GHYG.L с XUHY.L
GHYG.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and XUHY.L (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) are both High Yield Bonds funds - GHYG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while XUHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYG.L returned 3.46%/yr vs 5.07%/yr for XUHY.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GHYG.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for XUHY.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYG.L и XUHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYG.L торгуется в GBP, в то время как XUHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYG.L показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у XUHY.L с доходностью 2.04%.
GHYG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
XUHY.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYG.L и XUHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.87% | 7.92% | 6.96% | 11.12% | -9.49% | 3.39% | 2.46% | 3.92% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 2.01% | 1.42% | 8.95% | 7.85% | -1.49% | 4.48% | 2.88% | 3.95% |
Correlation
The correlation between GHYG.L and XUHY.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between GHYG.L and XUHY.L has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYG.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск
GHYG.L
XUHY.L
Сравнение GHYG.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG.L | XUHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.25 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 7.02 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.19 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GHYG.L и XUHY.L
Максимальная просадка GHYG.L за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки XUHY.L в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG.L и XUHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYG.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -15.65% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.67% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -9.70% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.45% | -9.70% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.27% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.19% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.18% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG.L и XUHY.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) составляет 1.28%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что GHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYG.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 2.19% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 5.37% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 6.93% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 9.27% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 10.36% | -2.48% |
Сравнение комиссий GHYG.L и XUHY.L
GHYG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XUHY.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG.L и XUHY.L
Дивидендная доходность GHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности XUHY.L в 6.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.38% | 5.34% | 5.26% | 4.69% | 4.15% | 3.73% | 4.54% | 1.79% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6.64% | 6.29% | 7.64% | 5.89% | 6.12% | 9.57% | 5.49% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
GHYG.L and XUHY.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUHY.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHY.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for GHYG.L.
GHYG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while XUHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for GHYG.L and 0.20% for XUHY.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYG.L и XUHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор