Сравнение GHYG.L с SDHY.L
GHYG.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) are both High Yield Bonds funds from iShares - GHYG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while SDHY.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYG.L returned 3.46%/yr vs 5.74%/yr for SDHY.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GHYG.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for SDHY.L.
Доходность
Сравнение доходности GHYG.L и SDHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GHYG.L торгуется в GBP, в то время как SDHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GHYG.L показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SDHY.L с доходностью 1.84%.
GHYG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
SDHY.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам GHYG.L и SDHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.87% | 7.92% | 6.96% | 11.12% | -9.49% | 3.39% | 2.46% | 3.92% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.81% | 1.14% | 8.36% | 3.31% | 8.23% | 4.40% | 1.01% | 1.59% |
Correlation
The correlation between GHYG.L and SDHY.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.20 |
The correlation between GHYG.L and SDHY.L shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GHYG.L и SDHY.L
Секторы
GHYG.L
SDHY.L
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
GHYG.L
SDHY.L
Недвижимость
GHYG.L
SDHY.L
Сырьевые материалы
GHYG.L
-
SDHY.L
-
Коммуникационные услуги
GHYG.L
-
SDHY.L
-
Потребительский циклический сектор
GHYG.L
-
SDHY.L
-
Потребительский защитный сектор
GHYG.L
-
SDHY.L
-
Энергетика
GHYG.L
-
SDHY.L
-
Финансовые услуги
GHYG.L
-
SDHY.L
-
Здравоохранение
GHYG.L
-
SDHY.L
-
Промышленность
GHYG.L
-
SDHY.L
-
Технологии
GHYG.L
-
SDHY.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYG.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск
GHYG.L
SDHY.L
Сравнение GHYG.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG.L | SDHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.08 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 6.47 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GHYG.L и SDHY.L
Максимальная просадка GHYG.L за все время составила -23.01%, что больше максимальной просадки SDHY.L в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG.L и SDHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYG.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -13.12% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.94% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -8.65% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.45% | -11.99% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.61% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -4.07% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.27% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG.L и SDHY.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) составляет 1.28%, в то время как у iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что GHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYG.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.95% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 4.74% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 6.24% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 8.31% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 9.85% | -1.97% |
Сравнение комиссий GHYG.L и SDHY.L
GHYG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SDHY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG.L и SDHY.L
Дивидендная доходность GHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности SDHY.L в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.38% | 5.34% | 5.26% | 4.69% | 4.15% | 3.73% | 4.54% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 8.31% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
GHYG.L and SDHY.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDHY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDHY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for GHYG.L.
GHYG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Their fees differ too: 0.55% for GHYG.L and 0.45% for SDHY.L.
Подберите оптимальное распределение для GHYG.L и SDHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор