PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYG.L с FAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYG.L с FAHY.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GHYG.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) are both High Yield Bonds funds - GHYG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while FAHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYG.L returned 3.51%/yr vs 3.70%/yr for FAHY.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GHYG.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for FAHY.L.

Доходность

Сравнение доходности GHYG.L и FAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GHYG.L торгуется в GBP, в то время как FAHY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GHYG.L показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у FAHY.L с доходностью 3.72%.

GHYG.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.19%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

FAHY.L

1 день
0.54%
1 месяц
3.35%
С начала года
3.72%
6 месяцев
4.33%
1 год
10.21%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYG.L и FAHY.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GHYG.L
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.63%7.85%7.10%10.89%-9.48%3.58%2.27%4.47%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		3.72%2.09%6.93%4.14%-3.51%6.81%5.36%0.06%

Correlation

The correlation between GHYG.L and FAHY.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г.

0.21

The correlation between GHYG.L and FAHY.L shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с GHYG.L:
GHYG.L с AGBP.LGHYG.L с HYGGHYG.L с VAGP.LGHYG.L с GHYS.LGHYG.L с UHYC.LGHYG.L с SDHA.LGHYG.L с DHYA.L
Часто сравнивают с FAHY.L:
FAHY.L с SHYU.LFAHY.L с SSHY.LFAHY.L с VEMT.LFAHY.L с JHYU.LFAHY.L с UHYG.LFAHY.L с STHE.LFAHY.L с GFGB.L

Доходность на риск

GHYG.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYG.L
Ранг доходности на риск GHYG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FAHY.L
Ранг доходности на риск FAHY.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GHYG.LFAHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.72

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.63

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.57

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

6.71

+2.87

GHYG.L vs. FAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAHY.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG.L и FAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GHYG.L и FAHY.L

Максимальная просадка GHYG.L за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки FAHY.L в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG.L и FAHY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYG.LFAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-25.87%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-3.99%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-9.89%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-11.66%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-8.00%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.53%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG.L и FAHY.L

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) составляет 1.00%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что GHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYG.LFAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.96%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

4.47%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

6.00%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

8.29%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

12.65%

-4.68%

Сравнение комиссий GHYG.L и FAHY.L

GHYG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FAHY.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG.L и FAHY.L

Дивидендная доходность GHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности FAHY.L в 6.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.45%6.61%6.89%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%
GHYG.L
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.86%5.34%5.26%4.70%4.14%3.73%4.55%1.78%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GHYG.L and FAHY.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FAHY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FAHY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for GHYG.L.

GHYG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while FAHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for GHYG.L and 0.45% for FAHY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYG.L и FAHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор