PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYB с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYB с VBTLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYB returned 3.99%/yr vs 0.21%/yr for VBTLX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GHYB charges 0.34%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.42%.

GHYB

1 день
-0.36%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.91%
3 года*
8.55%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.34%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYB и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.16%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%14.55%-2.01%0.27%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.42%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%-0.49%

Correlation

The correlation between GHYB and VBTLX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.28

Over the past year, GHYB and VBTLX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHY
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Доходность на риск

GHYB vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYBVBTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.36

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.04

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.86

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

5.58

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYB vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYBVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.36

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.04

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.21

Просадки

Сравнение просадок GHYB и VBTLX

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и VBTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYBVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-18.81%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.89%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-6.00%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-18.14%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.18%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.67%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.96%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и VBTLX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что GHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYBVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.38%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.80%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

3.97%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

6.01%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

4.98%

+3.30%

Сравнение комиссий GHYB и VBTLX

GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и VBTLX

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности VBTLX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.81%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.98%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Часто задаваемые вопросы

GHYB and VBTLX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBTLX has higher volatility (1.38%) compared to GHYB (1.08%). In terms of maximum drawdown, GHYB dropped -21.48% vs VBTLX's -18.81%.

GHYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYB и VBTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор