PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHYB с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYB с VBTLX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHYB или VBTLX.

Корреляция

Корреляция между GHYB и VBTLX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHYB:

1.57

VBTLX:

0.86

Коэф-т Сортино

GHYB:

2.35

VBTLX:

1.23

Коэф-т Омега

GHYB:

1.34

VBTLX:

1.15

Коэф-т Кальмара

GHYB:

1.96

VBTLX:

0.34

Коэф-т Мартина

GHYB:

10.56

VBTLX:

2.08

Индекс Язвы

GHYB:

0.87%

VBTLX:

2.10%

Дневная вол-ть

GHYB:

5.83%

VBTLX:

5.35%

Макс. просадка

GHYB:

-21.48%

VBTLX:

-19.05%

Текущая просадка

GHYB:

-0.28%

VBTLX:

-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.28%.

GHYB

С начала года

2.85%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

2.70%

1 год

9.09%

5 лет

5.52%

10 лет

N/A

VBTLX

С начала года

1.28%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

1.19%

1 год

4.26%

5 лет

-1.08%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GHYB и VBTLX

GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHYB и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг риск-скорректированной доходности GHYB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHYB c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и VBTLX

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности VBTLX в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.78%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%

Просадки

Сравнение просадок GHYB и VBTLX

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и VBTLX

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...