PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGUS.AX с IHOO.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS.AX с IHOO.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GGUS.AX (Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF) and IHOO.AX (iShares Global 100 AUD Hedged ETF) are both Global Equities funds. GGUS.AX is actively managed, while IHOO.AX is passively managed. Over the past 10 years, GGUS.AX returned 20.86%/yr vs 15.14%/yr for IHOO.AX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GGUS.AX и IHOO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX) и iShares Global 100 AUD Hedged ETF (IHOO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS.AX показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у IHOO.AX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции GGUS.AX превзошли акции IHOO.AX по среднегодовой доходности: 20.86% против 15.14% соответственно.

GGUS.AX

1 день
-2.97%
1 месяц
-2.35%
6 месяцев
12.93%
С начала года
15.21%
1 год
36.63%
3 года*
29.41%
5 лет*
13.72%
10 лет*
20.86%

IHOO.AX

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
7.50%
С начала года
8.83%
1 год
26.02%
3 года*
21.91%
5 лет*
14.33%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS.AX и IHOO.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGUS.AX
Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF		15.21%18.83%45.64%49.70%-47.20%68.07%17.37%70.51%-21.12%45.08%
IHOO.AX
iShares Global 100 AUD Hedged ETF		8.83%24.02%27.67%24.45%-16.15%26.46%12.48%28.93%-5.87%20.68%

Correlation

The correlation between GGUS.AX and IHOO.AX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.82

The correlation between GGUS.AX and IHOO.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF

iShares Global 100 AUD Hedged ETF

Часто сравнивают с GGUS.AX:
GGUS.AX с DHHF.AXGGUS.AX с EX20.AXGGUS.AX с F100.AXGGUS.AX с FOOD.AXGGUS.AX с FUEL.AXGGUS.AX с GEAR.AXGGUS.AX с GNDQ.AX
Часто сравнивают с IHOO.AX:
IHOO.AX с CORE.AXIHOO.AX с ESGI.AXIHOO.AX с ESTX.AXIHOO.AX с F100.AXIHOO.AX с GLIN.AXIHOO.AX с HGEN.AXIHOO.AX с HJPN.AX

Доходность на риск

GGUS.AX vs. IHOO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS.AX
Ранг доходности на риск GGUS.AX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS.AX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS.AX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS.AX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS.AX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IHOO.AX
Ранг доходности на риск IHOO.AX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHOO.AX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHOO.AX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHOO.AX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHOO.AX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHOO.AX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS.AX c IHOO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX) и iShares Global 100 AUD Hedged ETF (IHOO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGUS.AXIHOO.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.68

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.32

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.65

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

9.66

-2.78

GGUS.AX vs. IHOO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS.AX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IHOO.AX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS.AX и IHOO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGUS.AX и IHOO.AX

Максимальная просадка GGUS.AX за все время составила -64.26%, что больше максимальной просадки IHOO.AX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS.AX и IHOO.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUS.AXIHOO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.26%

-33.91%

-30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-9.58%

-11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.78%

-21.25%

-25.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.53%

-22.19%

-33.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.26%

-33.91%

-30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.32%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-4.26%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.65%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS.AX и IHOO.AX

Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares Global 100 AUD Hedged ETF (IHOO.AX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GGUS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHOO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUS.AXIHOO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.23%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

12.24%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

15.08%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

17.94%

+23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

17.86%

+22.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS.AX и IHOO.AX

GGUS.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGUS.AX
Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF		0.00%1.69%0.00%0.00%6.12%2.52%0.00%0.12%0.96%0.62%0.89%0.00%
IHOO.AX
iShares Global 100 AUD Hedged ETF		4.54%0.70%0.87%1.44%1.68%16.51%2.57%2.33%8.40%11.15%0.53%1.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GGUS.AX and IHOO.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: BetaShares and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS.AX и IHOO.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор