PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSOX с FIQOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGSOX с FIQOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GGSOX (Grandeur Peak Global Stalwarts Fund) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GGSOX returned -4.29%/yr vs 15.10%/yr for FIQOX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GGSOX charges 1.21%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.

Доходность

Сравнение доходности GGSOX и FIQOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGSOX показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 20.42%.

GGSOX

1 день
-2.78%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.19%
1 год
6.58%
3 года*
7.06%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
7.39%

FIQOX

1 день
-3.07%
1 месяц
2.86%
С начала года
20.42%
6 месяцев
19.25%
1 год
35.86%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGSOX и FIQOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		10.27%2.60%-4.60%16.89%-39.55%20.91%40.70%32.07%-10.64%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		20.42%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%29.13%-10.40%

Correlation

The correlation between GGSOX and FIQOX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.84

The correlation between GGSOX and FIQOX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Часто сравнивают с GGSOX:
GGSOX с AVDVGGSOX с GPEOXGGSOX с GISOXGGSOX с GPROXGGSOX с GPGOXGGSOX с GPIOXGGSOX с GPGCX
Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с NALFXFIQOX с SVTAXFIQOX с GIDGXFIQOX с GQFPX

Доходность на риск

GGSOX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSOX
Ранг доходности на риск GGSOX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSOX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSOX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSOX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGSOXFIQOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.04

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.69

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.29

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

13.89

-11.69

GGSOX vs. FIQOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSOX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FIQOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSOX и FIQOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGSOX и FIQOX

Максимальная просадка GGSOX за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSOX и FIQOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGSOXFIQOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-33.64%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-11.74%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-22.59%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-33.64%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.19%

-3.07%

-25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-7.81%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.77%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSOX и FIQOX

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) имеют волатильность 8.17% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGSOXFIQOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.43%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

15.44%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

18.92%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

20.31%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

21.29%

-1.44%

Сравнение комиссий GGSOX и FIQOX

GGSOX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FIQOX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSOX и FIQOX

GGSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIQOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.64%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%0.00%0.00%
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%10.61%3.19%1.62%3.30%1.63%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GGSOX and FIQOX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQOX has higher volatility (8.43%) compared to GGSOX (8.17%). In terms of maximum drawdown, GGSOX dropped -48.71% vs FIQOX's -33.64%.

FIQOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGSOX и FIQOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор