PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRP.L с WCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRP.L с WCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while WCOG.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRP.L returned 8.60%/yr vs 12.72%/yr for WCOG.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GGRP.L charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности GGRP.L и WCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRP.L показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 31.19%.

GGRP.L

1 день
0.39%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.45%
3 года*
9.50%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

WCOG.L

1 день
-1.18%
1 месяц
0.76%
С начала года
31.19%
6 месяцев
30.53%
1 год
44.36%
3 года*
13.10%
5 лет*
12.72%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRP.L и WCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		4.80%7.06%9.85%11.62%-3.21%20.07%13.17%29.78%-5.75%13.25%
WCOG.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD		31.19%7.94%4.45%-12.14%26.35%28.38%-2.08%3.07%-3.67%-5.18%

Correlation

The correlation between GGRP.L and WCOG.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2017 г.

0.15

The correlation between GGRP.L and WCOG.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с GGRG.LGGRP.L с FGQD.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с SCHDGGRP.L с QWLDGGRP.L с TDGB.L
Часто сравнивают с WCOG.L:
WCOG.L с GSGWCOG.L с PMLP.LWCOG.L с ICOM.LWCOG.L с BCOG.LWCOG.L с DBMFWCOG.L с COMX.LWCOG.L с ETRA.L

Доходность на риск

GGRP.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WCOG.L
Ранг доходности на риск WCOG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRP.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRP.LWCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.52

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.12

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

6.62

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

16.47

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRP.L vs. WCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRP.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа WCOG.L равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRP.L и WCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRP.LWCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.52

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.65

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GGRP.L и WCOG.L

Максимальная просадка GGRP.L за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки WCOG.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP.L и WCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRP.LWCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-27.05%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-6.82%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-13.63%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-27.05%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.73%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-10.98%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.75%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRP.L и WCOG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) составляет 3.00%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRP.LWCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.08%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

15.70%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

17.93%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

15.33%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

14.02%

+1.33%

Сравнение комиссий GGRP.L и WCOG.L

GGRP.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WCOG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRP.L и WCOG.L

Дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности WCOG.L в 2.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.46%1.88%2.13%1.41%
WCOG.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD		2.68%4.56%4.54%0.65%0.00%0.30%1.64%1.64%0.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRP.L and WCOG.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCOG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.

GGRP.L is categorized as Global Equities, while WCOG.L is Commodities. GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.38% for GGRP.L and 0.35% for WCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRP.L и WCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор