Сравнение GGRO.TO с CEQT.TO
GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and CEQT.TO (CI Equity Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GGRO.TO returned 18.93%/yr vs 22.17%/yr for CEQT.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for CEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности GGRO.TO и CEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у CEQT.TO с доходностью 13.14%.
GGRO.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
CEQT.TO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRO.TO и CEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 11.48% | 14.24% | 20.48% | 10.85% |
CEQT.TO CI Equity Asset Allocation ETF | 13.14% | 18.84% | 27.38% | 6.47% |
Correlation
The correlation between GGRO.TO and CEQT.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRO.TO vs. CEQT.TO — Ранг доходности на риск
GGRO.TO
CEQT.TO
Сравнение GGRO.TO c CEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRO.TO | CEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.03 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.44 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 17.96 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRO.TO | CEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 3.05 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.67 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок GGRO.TO и CEQT.TO
Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки CEQT.TO в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и CEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRO.TO | CEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -14.02% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -7.26% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -14.02% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -1.19% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.79% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRO.TO и CEQT.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) имеют волатильность 3.84% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRO.TO | CEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.70% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 8.81% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 10.58% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 13.11% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 13.11% | -1.54% |
Сравнение комиссий GGRO.TO и CEQT.TO
GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CEQT.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRO.TO и CEQT.TO
Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности CEQT.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEQT.TO CI Equity Asset Allocation ETF | 0.90% | 1.25% | 1.82% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.38% | 1.51% | 1.62% | 1.89% | 1.69% | 1.43% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GGRO.TO and CEQT.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRO.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRO.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CEQT.TO.
They also come from different issuers: iShares and CI. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.30% for CEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и CEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор