Сравнение GGRO.TO с CASH.TO
GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - GGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, GGRO.TO returned 18.93%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GGRO.TO charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности GGRO.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRO.TO показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
GGRO.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRO.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 11.48% | 14.24% | 20.48% | 19.18% | -14.11% | 0.37% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between GGRO.TO and CASH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRO.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
GGRO.TO
CASH.TO
Сравнение GGRO.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRO.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 7.50 | -6.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 112.00 | -109.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 470.40 | -458.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRO.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 10.38 | -8.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 5.52 | -4.45 |
Просадки
Сравнение просадок GGRO.TO и CASH.TO
Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRO.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -0.80% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -0.02% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -0.06% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -0.00% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.00% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRO.TO и CASH.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRO.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 0.06% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 0.13% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 0.22% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 0.61% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 0.61% | +10.96% |
Сравнение комиссий GGRO.TO и CASH.TO
GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRO.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.38% | 1.51% | 1.62% | 1.89% | 1.69% | 1.43% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GGRO.TO and CASH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.
GGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for GGRO.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для GGRO.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор