Сравнение GGRG.L с PACW.L
GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - GGRG.L tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, GGRG.L returned 17.71% vs 30.12% for PACW.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRG.L charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRG.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGRG.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRG.L показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
GGRG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRG.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.29% | 3.21% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between GGRG.L and PACW.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between GGRG.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRG.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
GGRG.L
PACW.L
Сравнение GGRG.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRG.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.27 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 17.43 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.89 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GGRG.L и PACW.L
Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -22.15%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -17.68% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -7.06% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.02% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.73% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRG.L и PACW.L
Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) составляет 2.62%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRG.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.93% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 7.75% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 10.42% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 13.91% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 13.91% | -0.39% |
Сравнение комиссий GGRG.L и PACW.L
GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRG.L и PACW.L
GGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
GGRG.L and PACW.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for GGRG.L.
GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for GGRG.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRG.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор