PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRG.L с DFEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRG.L с DFEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and DFEP.L (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while DFEP.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRG.L returned 9.18%/yr vs 5.60%/yr for DFEP.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GGRG.L и DFEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (DFEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGRG.L показывает доходность 5.29%, а DFEP.L немного выше – 5.52%.

GGRG.L

1 день
0.22%
1 месяц
2.95%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.38%
1 год
17.71%
3 года*
10.49%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

DFEP.L

1 день
0.38%
1 месяц
0.40%
С начала года
5.52%
6 месяцев
7.95%
1 год
13.96%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRG.L и DFEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.29%8.36%11.10%11.54%-3.39%20.90%12.53%29.81%-5.38%17.54%
DFEP.L
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc		5.52%23.13%0.87%8.16%-10.61%19.71%0.53%22.97%-16.87%21.28%

Correlation

The correlation between GGRG.L and DFEP.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г.

0.67

The correlation between GGRG.L and DFEP.L shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGRG.L и DFEP.L

Секторы
GGRG.L
DFEP.L

Технологии

21.6%
8.1%

Промышленность

18.8%
29.4%

Здравоохранение

15.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

15.4%
14.5%

Коммуникационные услуги

8.6%
5.4%

Финансовые услуги

8.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.8%

Сырьевые материалы

3.7%
6.7%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Недвижимость

0.2%
7.3%

Энергетика

0.0%
5.3%

Технологии

GGRG.L
21.6%
DFEP.L
8.1%

Промышленность

GGRG.L
18.8%
DFEP.L
29.4%

Здравоохранение

GGRG.L
15.7%
DFEP.L
6.2%

Потребительский циклический сектор

GGRG.L
15.4%
DFEP.L
14.5%

Коммуникационные услуги

GGRG.L
8.6%
DFEP.L
5.4%

Финансовые услуги

GGRG.L
8.4%
DFEP.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

GGRG.L
7.2%
DFEP.L
4.8%

Сырьевые материалы

GGRG.L
3.7%
DFEP.L
6.7%

Коммунальные услуги

GGRG.L
0.4%
DFEP.L
2.4%

Недвижимость

GGRG.L
0.2%
DFEP.L
7.3%

Энергетика

GGRG.L
0.0%
DFEP.L
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с GGRG.L:
GGRG.L с GGRP.LGGRG.L с VWRL.ASGGRG.L с XDEQ.LGGRG.L с FGQD.LGGRG.L с DGRG.LGGRG.L с JREG.LGGRG.L с ESGG
Часто сравнивают с DFEP.L:
DFEP.L с DGSE.LDFEP.L с XDEV.LDFEP.L с MOATDFEP.L с XDEQ.LDFEP.L с CSKR.LDFEP.L с GGRP.LDFEP.L с CEUR.L

Доходность на риск

GGRG.L vs. DFEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFEP.L
Ранг доходности на риск DFEP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEP.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEP.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRG.L c DFEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (DFEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRG.LDFEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.14

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.66

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.38

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

4.81

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRG.L vs. DFEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRG.L на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа DFEP.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRG.L и DFEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRG.LDFEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.14

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.34

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.46

+0.46

Просадки

Сравнение просадок GGRG.L и DFEP.L

Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -22.15%, что меньше максимальной просадки DFEP.L в -38.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и DFEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRG.LDFEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-38.39%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-10.34%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-16.89%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-23.38%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.06%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-7.05%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.97%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRG.L и DFEP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) составляет 2.62%, в то время как у WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (DFEP.L) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRG.LDFEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.55%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

10.26%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

12.50%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

16.62%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

16.23%

-2.71%

Сравнение комиссий GGRG.L и DFEP.L

И GGRG.L, и DFEP.L имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRG.L и DFEP.L

Ни GGRG.L, ни DFEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GGRG.L and DFEP.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRG.L and DFEP.L have the same expense ratio: 0.38% per year.

GGRG.L is categorized as Global Equities, while DFEP.L is Europe Equities. GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while DFEP.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRG.L и DFEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор