PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRG.L с BRNT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRG.L с BRNT.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGRG.L returned 8.35%/yr vs 14.27%/yr for BRNT.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GGRG.L charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for BRNT.L.

Доходность

Сравнение доходности GGRG.L и BRNT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GGRG.L торгуется в GBp, в то время как BRNT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRNT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGRG.L показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 79.31%. За последние 10 лет акции GGRG.L уступали акциям BRNT.L по среднегодовой доходности: 8.35% против 14.27% соответственно.

GGRG.L

1 день
0.01%
1 месяц
2.97%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.39%
1 год
17.73%
3 года*
10.62%
5 лет*
9.19%
10 лет*
8.35%

BRNT.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.19%
С начала года
79.31%
6 месяцев
72.91%
1 год
82.60%
3 года*
21.39%
5 лет*
24.63%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRG.L и BRNT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.30%8.36%11.10%11.54%-3.39%20.90%12.53%29.81%-5.05%17.13%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		79.31%-13.01%9.33%-3.98%51.16%67.83%-35.18%27.34%-8.87%2.68%

Correlation

The correlation between GGRG.L and BRNT.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.17

The correlation between GGRG.L and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Brent Crude Oil

Часто сравнивают с GGRG.L:
GGRG.L с GGRP.LGGRG.L с VWRL.ASGGRG.L с XDEQ.LGGRG.L с FGQD.LGGRG.L с DGRG.LGGRG.L с JREG.LGGRG.L с ESGG
Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.LBRNT.L с TRET.LBRNT.L с 3USL.L

Доходность на риск

GGRG.L vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRG.L c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRG.LBRNT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.88

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.30

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.47

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

8.30

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRG.L vs. BRNT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRG.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNT.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRG.L и BRNT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRG.LBRNT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.07

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GGRG.L и BRNT.L

Максимальная просадка GGRG.L за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRG.L и BRNT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRG.LBRNT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-82.20%

+49.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-18.40%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-27.96%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-34.39%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-70.58%

+37.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.68%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-37.70%

+31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

9.92%

-7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRG.L и BRNT.L

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) составляет 2.44%, в то время как у WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что GGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRG.LBRNT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

12.99%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

38.03%

-29.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

43.78%

-32.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

35.13%

-16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

35.37%

-16.11%

Сравнение комиссий GGRG.L и BRNT.L

GGRG.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BRNT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRG.L и BRNT.L

Ни GGRG.L, ни BRNT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GGRG.L and BRNT.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for BRNT.L.

GGRG.L is categorized as Global Equities, while BRNT.L is Oil & Gas. GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex. Their fees differ too: 0.38% for GGRG.L and 0.49% for BRNT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRG.L и BRNT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор