PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGLL с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGLL с SOXX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

GGLL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGLL или SOXX.

Корреляция

Корреляция между GGLL и SOXX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGLL:

-0.55

SOXX:

-0.24

Коэф-т Сортино

GGLL:

-0.52

SOXX:

-0.07

Коэф-т Омега

GGLL:

0.94

SOXX:

0.99

Коэф-т Кальмара

GGLL:

-0.66

SOXX:

-0.26

Коэф-т Мартина

GGLL:

-1.30

SOXX:

-0.59

Индекс Язвы

GGLL:

26.57%

SOXX:

18.30%

Дневная вол-ть

GGLL:

61.34%

SOXX:

43.26%

Макс. просадка

GGLL:

-52.81%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

GGLL:

-49.09%

SOXX:

-26.56%

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность -40.67%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -9.89%.

GGLL

С начала года

-40.67%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-35.00%

1 год

-32.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-9.89%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-11.36%

5 лет

20.42%

10 лет

21.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GGLL и SOXX

GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGLL и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг риск-скорректированной доходности GGLL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGLL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGLL c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и SOXX

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SOXX в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		5.64%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.76%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок GGLL и SOXX

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и SOXX

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...