Сравнение GGLL с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
GGLL и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLL и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -14.33% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
GGLL
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -14.33%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 193.96%
- 3 года*
- 60.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLL и SOXX
GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
GGLL vs. SOXX — Ранг доходности на риск
GGLL
SOXX
Сравнение GGLL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLL | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 2.01 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.54 | 2.62 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 4.46 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.14 | 16.48 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.01 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GGLL и SOXX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и SOXX
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.33% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GGLL и SOXX
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -70.21% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -15.77% | -22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -7.66% | -20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -20.10% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 4.95% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и SOXX
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 12.68% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.90% | 26.35% | +13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.29% | 40.12% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.19% | 35.47% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.19% | 32.98% | +22.21% |