Сравнение GGLL с SOXX
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 62.90%/yr vs 46.84%/yr for SOXX. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GGLL charges 0.96%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 18.50%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%.
GGLL
- 1 день
- -8.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 185.41%
- 3 года*
- 62.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.67%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $234.73M | $181.11M | $185.98M | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам GGLL и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 18.50% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -1.09% |
Correlation
The correlation between GGLL and SOXX is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between GGLL and SOXX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GGLL и SOXX
Секторы
GGLL
SOXX
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
GGLL
SOXX
-
Сырьевые материалы
GGLL
-
SOXX
-
Потребительский циклический сектор
GGLL
-
SOXX
-
Потребительский защитный сектор
GGLL
-
SOXX
-
Энергетика
GGLL
-
SOXX
-
Финансовые услуги
GGLL
-
SOXX
-
Здравоохранение
GGLL
-
SOXX
-
Промышленность
GGLL
-
SOXX
-
Недвижимость
GGLL
-
SOXX
-
Технологии
GGLL
-
SOXX
Коммунальные услуги
GGLL
-
SOXX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. SOXX — Ранг доходности на риск
GGLL
SOXX
Сравнение GGLL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 4.28 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 17.18 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и SOXX
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -70.21% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -29.01% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -41.36% | -11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -18.98% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -19.92% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 7.21% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и SOXX
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 17.65%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 17.65% | +11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | 39.14% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.08% | 44.84% | +20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 38.38% | +19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 34.61% | +22.89% |
Сравнение комиссий GGLL и SOXX
GGLL берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и SOXX
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.16% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and SOXX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (29.22%) compared to SOXX (17.65%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs SOXX's -70.21%.
On 3-year performance, GGLL leads with 62.90% vs 46.84% for SOXX. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 17.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.90% return vs 46.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.28% for SOXX.
GGLL is categorized as Leveraged Equities, while SOXX is Semiconductors. GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 0.34% for SOXX.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор