PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GGAL с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GGAL и JPM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GGAL и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
107.74%
23.77%
GGAL
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGAL:

5.30

JPM:

2.05

Коэф-т Сортино

GGAL:

4.63

JPM:

2.79

Коэф-т Омега

GGAL:

1.59

JPM:

1.42

Коэф-т Кальмара

GGAL:

3.80

JPM:

4.76

Коэф-т Мартина

GGAL:

31.98

JPM:

13.78

Индекс Язвы

GGAL:

8.88%

JPM:

3.50%

Дневная вол-ть

GGAL:

53.60%

JPM:

23.47%

Макс. просадка

GGAL:

-98.98%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

GGAL:

-5.60%

JPM:

-3.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGAL:

$11.01B

JPM:

$671.06B

EPS

GGAL:

$5.27

JPM:

$17.99

Цена/прибыль

GGAL:

13.04

JPM:

13.25

PEG коэффициент

GGAL:

0.75

JPM:

4.74

Общая выручка (12 мес.)

GGAL:

$7.18T

JPM:

$170.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGAL:

$7.18T

JPM:

$169.52B

EBITDA (12 мес.)

GGAL:

$686.59B

JPM:

$118.87B

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность 304.96%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 45.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGAL имеют среднегодовую доходность 18.01%, а акции JPM немного отстают с 17.75%.


GGAL

С начала года

304.96%

1 месяц

16.93%

6 месяцев

107.74%

1 год

284.16%

5 лет

36.79%

10 лет

18.01%

JPM

С начала года

45.85%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

23.77%

1 год

48.21%

5 лет

15.07%

10 лет

17.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GGAL c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GGAL, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.005.302.05
Коэффициент Сортино GGAL, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.632.79
Коэффициент Омега GGAL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.591.42
Коэффициент Кальмара GGAL, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.804.76
Коэффициент Мартина GGAL, с текущим значением в 31.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0031.9813.78
GGAL
JPM

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет 5.30, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.30
2.05
GGAL
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и JPM

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности JPM в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
3.66%6.49%4.62%0.67%0.94%1.93%1.31%0.18%0.30%0.32%0.23%0.35%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.90%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок GGAL и JPM

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.60%
-3.19%
GGAL
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и JPM

Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.64%
5.36%
GGAL
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGAL и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab