Сравнение GFOF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GFOF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFOF - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFOF или SPY.
Основные характеристики
| GFOF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.80% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 47.91% | 23.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 57.90% | 11.63% |
| Макс. просадка | -75.18% | -55.19% |
| Current Drawdown | -44.63% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между GFOF и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GFOF и SPY
С начала года, GFOF показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFOF и SPY
GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFOF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFOF и SPY
Дивидендная доходность GFOF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 4.73% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GFOF и SPY
Максимальная просадка GFOF за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFOF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFOF и SPY
Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GFOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.