Сравнение GFL с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GFL Environmental Inc. (GFL) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFL или VFV.TO.
Доходность
Сравнение доходности GFL и VFV.TO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFL показывает доходность 31.38%, а VFV.TO немного выше – 32.05%.
GFL
31.38%
9.14%
42.51%
53.69%
N/A
N/A
VFV.TO
32.05%
2.19%
14.45%
34.45%
16.44%
15.33%
Основные характеристики
| GFL | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 8.04 | 21.56 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 29.25% | 11.10% |
| Макс. просадка | -42.59% | -27.43% |
| Текущая просадка | -0.70% | -1.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GFL и VFV.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFL c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и VFV.TO
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VFV.TO в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.12% | 0.15% | 0.50% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок GFL и VFV.TO
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и VFV.TO
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.