PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFI с IAUF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFI с IAUF

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Fields Limited (GFI) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF).

IAUF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Composite Gold Index. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFI или IAUF.

Корреляция

Корреляция между GFI и IAUF составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GFI и IAUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

GFI

С начала года

69.75%

1 месяц

-8.34%

6 месяцев

49.48%

1 год

35.00%

3 года

28.69%

5 лет

25.89%

10 лет

23.11%

IAUF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

iShares Gold Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFI и IAUF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
IAUF
Ранг риск-скорректированной доходности IAUF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFI c IAUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и IAUF

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как IAUF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFI
Gold Fields Limited		2.47%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%
IAUF
iShares Gold Strategy ETF		100.19%100.19%13.18%0.88%0.00%7.61%10.04%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFI и IAUF

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и IAUF

Загрузка...