PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GFI с IAUF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GFI и IAUF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GFI и IAUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
345.05%
72.49%
GFI
IAUF

Основные характеристики

Доходность по периодам


GFI

С начала года

-3.06%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-1.45%

1 год

-13.95%

5 лет

21.75%

10 лет

14.55%

IAUF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GFI c IAUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GFI, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.261.51
Коэффициент Сортино GFI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.052.09
Коэффициент Омега GFI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.34
Коэффициент Кальмара GFI, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.442.63
Коэффициент Мартина GFI, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.806.65
GFI
IAUF


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.26
1.51
GFI
IAUF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и IAUF

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как IAUF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GFI
Gold Fields Limited
2.84%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%2.66%
IAUF
iShares Gold Strategy ETF
111.57%13.18%0.88%0.00%7.61%10.04%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFI и IAUF


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.82%
-2.96%
GFI
IAUF

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и IAUF

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с iShares Gold Strategy ETF (IAUF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.02%
0
GFI
IAUF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab