PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GFI с AUMN.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GFI и AUMN.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GFI и AUMN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Golden Minerals Company (AUMN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
21.54%
-75.80%
GFI
AUMN.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFI:

1.00

AUMN.TO:

-0.67

Коэф-т Сортино

GFI:

1.46

AUMN.TO:

-1.07

Коэф-т Омега

GFI:

1.19

AUMN.TO:

0.86

Коэф-т Кальмара

GFI:

1.49

AUMN.TO:

-0.80

Коэф-т Мартина

GFI:

2.94

AUMN.TO:

-1.42

Индекс Язвы

GFI:

15.39%

AUMN.TO:

56.26%

Дневная вол-ть

GFI:

45.04%

AUMN.TO:

118.34%

Макс. просадка

GFI:

-86.06%

AUMN.TO:

-99.98%

Текущая просадка

GFI:

-0.92%

AUMN.TO:

-99.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$12.55B

AUMN.TO:

CA$1.88M

EPS

GFI:

$0.71

AUMN.TO:

-CA$0.76

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$2.12B

AUMN.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$735.00M

AUMN.TO:

-CA$45.00K

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$972.00M

AUMN.TO:

-CA$4.12M

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность 46.82%, что значительно выше, чем у AUMN.TO с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AUMN.TO по среднегодовой доходности: 17.44% против -38.48% соответственно.


GFI

С начала года

46.82%

1 месяц

28.01%

6 месяцев

21.54%

1 год

52.15%

5 лет

30.01%

10 лет

17.44%

AUMN.TO

С начала года

-3.85%

1 месяц

-10.71%

6 месяцев

-75.00%

1 год

-80.77%

5 лет

-57.42%

10 лет

-38.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFI и AUMN.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

AUMN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности AUMN.TO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMN.TO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMN.TO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMN.TO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMN.TO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMN.TO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFI c AUMN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Golden Minerals Company (AUMN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GFI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.05-0.70
Коэффициент Сортино GFI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.51-1.24
Коэффициент Омега GFI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.200.84
Коэффициент Кальмара GFI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55-0.83
Коэффициент Мартина GFI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.01-1.44
GFI
AUMN.TO

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа AUMN.TO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и AUMN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.05
-0.70
GFI
AUMN.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и AUMN.TO

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как AUMN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFI
Gold Fields Limited
2.00%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%
AUMN.TO
Golden Minerals Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFI и AUMN.TO

Максимальная просадка GFI за все время составила -86.06%, что меньше максимальной просадки AUMN.TO в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AUMN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.92%
-99.98%
GFI
AUMN.TO

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и AUMN.TO

Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 9.70%, в то время как у Golden Minerals Company (AUMN.TO) волатильность равна 38.12%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.70%
38.12%
GFI
AUMN.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и AUMN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Golden Minerals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. GFI значения в USD, AUMN.TO значения в CAD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab